Сравнение ^NYA с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^NDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^NDX
Основные характеристики
^NYA:
1.48
^NDX:
1.58
^NYA:
2.07
^NDX:
2.12
^NYA:
1.26
^NDX:
1.29
^NYA:
2.41
^NDX:
2.11
^NYA:
8.44
^NDX:
7.52
^NYA:
1.85%
^NDX:
3.80%
^NYA:
10.58%
^NDX:
18.07%
^NYA:
-59.01%
^NDX:
-82.90%
^NYA:
-5.69%
^NDX:
-3.65%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.74% против 17.44% соответственно.
^NYA
13.45%
-3.19%
6.24%
14.32%
6.61%
5.74%
^NDX
26.53%
3.01%
8.06%
27.04%
19.69%
17.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYA c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^NDX
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^NDX
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.52%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.