PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NYA с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^NDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.48%
14.19%
^NYA
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

1.70

^NDX:

1.21

Коэф-т Сортино

^NYA:

2.35

^NDX:

1.67

Коэф-т Омега

^NYA:

1.30

^NDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

^NYA:

2.81

^NDX:

1.66

Коэф-т Мартина

^NYA:

7.99

^NDX:

5.71

Индекс Язвы

^NYA:

2.28%

^NDX:

3.94%

Дневная вол-ть

^NYA:

10.77%

^NDX:

18.70%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^NYA:

-1.49%

^NDX:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 6.62% против 17.92% соответственно.


^NYA

С начала года

4.57%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

7.48%

1 год

17.19%

5 лет

7.61%

10 лет

6.62%

^NDX

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

14.19%

1 год

21.97%

5 лет

18.71%

10 лет

17.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NYA, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.701.21
Коэффициент Сортино ^NYA, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.351.67
Коэффициент Омега ^NYA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.301.22
Коэффициент Кальмара ^NYA, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.811.66
Коэффициент Мартина ^NYA, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.995.71
^NYA
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.70
1.21
^NYA
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^NDX

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.49%
-2.87%
^NYA
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^NDX

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.10%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.10%
6.19%
^NYA
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab